GUARDIAN – Risk Management & Compliance

Questo modulo permette il completo e costante monitoraggio del rischio di portafoglio:

• Impostazione di tutti i limiti previsti dal mandato di gestione (conformi al profilo di rischio d’investimento MIFID II, LSerFi) e discrezionali. Configurazione di warning in caso di avvicinamento ai limiti impostati secondo range di tolleranza personalizzabili.
• Caricamento automatico sui fondi e SICAV di tutti i limiti previsti dalle normative UCITS e AIFMD, aggiornati secondo i requisiti più recenti, e di tutti i limiti da prospetto su ciascun comparto. Calcolo dei limiti con il committed approach e il VaR approach.
• Controllo in tempo reale dell’esposizione di tutti i portafogli per ciascun limite impostato. Possibilità di invio automatico via email di un file di recap periodico al risk manager con i limiti dei portafogli e/o ogni volta un warning/ limite viene oltrepassato.
• Modello di calcolo VAR e specifico report di scomposizione del rischio dei fondi secondo analisi di market risk, credit risk, counterparty risk, concentration, liquidity risk, oltre a sezione di backtesting VAR e Stress Test Scenario, per il quale un primario auditor lussemburghese ha revisionato e certificato che il report di rischio generato da Guardian è perfettamente compliant ai requisiti di monitoraggio e analisi del rischio richiesti dalla CSSF Lussemburghese.
• Svariati report di analisi del rischio, stress test scenarios, calcolo del VAR di portafoglio e di tutti i principali indicatori sintetici (sharpe, volatilità, max drawdown, correlazione, etc.).
• Specifici report di pre compliance con l'evidenza di tutti i limiti impostati per ciascun portafoglio e la verifica di ciascuno di essi con l'elenco di tutti i titoli considerati nel calcolo del limite.
• Specifici report di post compliance e possibilità di interrogare su tutti i portafogli o un gruppo di essi lo stato dei limiti in tempo reale o a una data storica.