ARM - Asset Allocation & Risk Management

ARM è una Suite di analisi rischio-rendimento che supporta il processo decisionale e il monitoraggio delle performance e dei rischi del portafoglio attraverso analisi quantitative. La soluzione si presenta come un potente strumento per l'analisi del rischio e delle performance del portafoglio, offrendo funzionalità avanzate e un'ampia gamma di indicatori di valutazione. Utilizza modelli economico-finanziari, dati globali da information providers e calcoli di performance attribution (TWRR, MWRR).

Le tecniche di calcolo comprendono Var Calculation, Portfolio selection, regressioni lineari, what-if simulation e backtesting. Sofisticate soluzioni di "proxy" completano le serie storiche di prezzi, tassi e cambi. Gestisce i controlli di adeguatezza e i limiti di portafoglio ex ante ed ex post, consentendo analisi di portafogli singoli o aggregati e definendo insiemi di portafogli compositi. Calcola oltre 30 indicatori di rischio per strumenti e portafogli (ad es. Beta, Sharpe, Treynor, Omega, Duration, Convexity, etc.).

La Suite supporta l'operatività in derivati con soluzioni di calcolo e librerie dedicate per: superfici di volatilità, fair value, indicatori di rischio (Delta, Gamma, Theta, Vega, leverage), simulazioni e calcoli dei margini di variazione e iniziali e valorizzazione dei derivati.

ARM utilizza avanzati algoritmi che sfruttano la potenza di calcolo delle GPU riducendo il tempo di latenza del sistema a microsecondi. Consente di creare report personalizzati utilizzando template in formato HTML e CSS e si interfaccia con diverse soluzioni di Info Providing come Bloomberg, Six Financial Telekurs, Reuters.